פנחס קימלמן

ניהול כספים- סיכונים, חשיפות וגידורם- הרצאה 6

שם הכותב: תאריך: 06 אפריל 2014

מודל S&B רקע מודל S&B משנת 1973, הוא אחד המודלים השימושיים ביותר להערכת אופציות. טרם פרסום עבודה זו, בוצעו כמה עבודות שמטרתן הייתה הערכת אופציות. הבעיה העיקרית במודלים אלו היתה הבחירה בריבית להיוון. החידוש במודל S&B היה השימוש בריבית חסרת סיכון להיוון התזרים בגין האופציה. גישה זו, דומה לזו שהוסברה עבור המודל הבינומי בשיעור הקודם.  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים